Delta, Korrelationsfaktor

Delta (delta)

Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Korrelationsfaktor zwischen Terminpreis-Fluktuationen und der Änderung der PrĂ€mien fĂŒr die Option auf den zugrunde liegenden Terminkontrakt

Korrelationsfaktor zwischen Terminpreis-Fluktuationen und der Änderung der PrĂ€mien fĂŒr die Option auf den zugrunde liegenden Terminkontrakt. -Das Delta Ă€ndert sich mit jeder Kursbewegung. Siehe Beta, VolatilitĂ€t.

© UniversitÀtsprofessor Dr. Gerhard Merk, UniversitÀt Siegen

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