Kalender-Effekt (calendar effect)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
In Statistiken allgemein und in Finanzmarkt- Statistiken im besonderen Verzerrungen der zahlenmĂ€ssig abgebildeten Transaktionen aufgrund der Tatsache, dass Monate unterschiedlich lang sind und sich Feiertage manchmal mit Wochenenden aneinanderreihen. Empirisch zu beobachtende aussergewöhnliche UmstĂ€nde an bestimmten Tagen (Jahresultimo-Börse) oder Monaten (Januar- Effekt) auf FinanzmĂ€rkten. Siehe Freitag-13-Anomalie, Montags-Effekt, Sell-in-May- Effekt. Vgl. Monatsbericht der EZB vom August 2006, S. 49 ff. (ausfĂŒhrliche Darstellung mit Ăbersichten).
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