Kreditrisiko-Arbitrage (credit spread arbitrage)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Besonders von Hedge-Fonds betriebene GeschĂ€fte, bei denen solche hochbonitĂ€re Wertpapiere oder Derivate gekauft werden, deren Kreditrisiko ĂŒberbewertet erscheint. Das Laufzeitenrisiko wird durch den Kauf Ă€hnlicher Titel abgesichert. -Ist man der Meinung, das Kreditrisiko eines Emittenten sein unterbewertet, so werden diese Papiere verkauft. Siehe Anleihe, Hedge-Fonds-Strategien, Gegenspekulations-Theorie.
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