Kuponswap, Festzinsswap

Kuponswap auch Festzinsswap (par swap, plain vanilla swap)

Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Der vertragliche Austausch einer festen gegen eine variable Zinszahlung, berechnet auf einen bestimmten Nominalbetrag (notional amount), für eine vereinbarte Laufzeit (duration) und unter Zugrundelegung eines marktnotierten Zinssatzes (bei Kontrakten in EUR oft der EURIBOR oder LIBOR)

Der vertragliche Austausch einer festen gegen eine variable Zinszahlung, berechnet auf einen bestimmten Nominalbetrag (notional amount), für eine vereinbarte Laufzeit (duration) und unter Zugrundelegung eines marktnotierten Zinssatzes (bei Kontrakten in EUR oft der EURIBOR oder LIBOR). Siehe LIBOR-Spread, Zinsswap.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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