Makro-Hedges (so auch im Deutschen gesagt)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Besondere Art des Hedging. Das Verlustrisiko eines Portfolios wird dabei durch gegenläufige Positionen abgesichert, ohne dass jedoch die einzelnen Geschäfte genau einander zugeordnet sind. Siehe Absicherung, Hedge-Accounting, Hedging, Mikro-Hedges. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2004, S. 79.
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