Risk Reversal (so auch im Deutschen gesagt)
Veröffentlicht: 15.04.2008 um 00:20 Uhr, Redaktion AD HOC NEWS, Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller (Chefredaktion)
Eine Aus dem Geld-Kaufoption wird erworben und gleichzeitig damit eine Aus dem Geld-Verkaufsoption auf denselben Basiswert verĂ€ussert. Beide Optionen verfallen zum gleichen Termin und lauten auf AusĂŒbungspreise, deren prozentualer Abstand vom Terminpreiskurs zum Zeitpunkt der Vertragsabschlusses gleich gross ist. -Bezieht sich die Transaktion auf Devisen als Basiswert, so kann aus dem Marktpreis der Risk Reversals ersehen werden, wie die Marktteilnehmer allfĂ€llige WertĂ€nderungen der zugrunde gelegten WĂ€hrung einschĂ€tzen, sprich: wie ihre Erwartungen hinsichtlich des Kurses sind. Siehe Butterfly-Spread, Option, Strangle. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Oktober 2001, S. 34 ff.
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