Small-Cap-Effekt, Deutschen

Small-Cap-Effekt (so auch im Deutschen gesagt)

Veröffentlicht: 15.04.2008 um 00:20 Uhr, Redaktion AD HOC NEWS, Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller (Chefredaktion)

Die empirisch belegte aber bis anhin von der Finanzmarkttheorie nicht befriedigend erklÀrte Tatsache, dass die Aktien kleinerer Unternehmen langfristig besser abschneiden als die grosser Unternehmen

Die empirisch belegte aber bis anhin von der Finanzmarkttheorie nicht befriedigend erklĂ€rte Tatsache, dass die Aktien kleinerer Unternehmen langfristig besser abschneiden als die grosser Unternehmen. An rationalen MĂ€rkten dĂŒrfte es eigentlich keinen Unterschied machen, wie gross das Unternehmen hinter einer Aktie ist. Siehe Behavioural Finance, Gibrat-Regel, Januar-Effekt, Montags- Effekt, Sell-in-May-Effekt.

© UniversitÀtsprofessor Dr. Gerhard Merk, UniversitÀt Siegen

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