Varianz (variance)
Veröffentlicht: 15.04.2008 um 00:20 Uhr, Redaktion AD HOC NEWS, Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller (Chefredaktion)
Statistisches Mass für das Risiko einer bestimmten einzelnen Anlage oder eines Portefeuilles. Sie errechnet sich (grob) aus der Abweichung der einzelnen jeweiligen Erträge von dem (nach verschiedenen Ansätzen berechneten) durchschnittlichen Ertrag innert einer bestimmten Periode. Hohe Varianz bedeutet hohes Risiko. Siehe Leverage- Theorie, Rendite-Abstand, Sharpe-Relation, Value at Risk, Volatilität.
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