Volatilitätsrisiko, Teil

Volatilitätsrisiko (volatility risk)

Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Als Teil des Marktrisikos die Gefahr, dass ein Vermögensgegenstand von einer starken Preisschwankung nach unten gerade dann erfasst wird, wenn dieser veräussert werden muss, so wie dies im Zuge der Subprime-Krise in grossem Ausmass der Fall war und dann zu teilweise erheblichen Verlusten führte

Als Teil des Marktrisikos die Gefahr, dass ein Vermögensgegenstand von einer starken Preisschwankung nach unten gerade dann erfasst wird, wenn dieser veräussert werden muss, so wie dies im Zuge der Subprime-Krise in grossem Ausmass der Fall war und dann zu teilweise erheblichen Verlusten führte. Siehe Ausfall-Risiko, Bonitätsrisiko, Credit-Spread-Risiko.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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