EZB-Stresstest: 110 Banken haben Lücken bei Cyberrisiken

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 31. Juli die Ergebnisse ihres geopolitischen Reverse-Stress-Tests für das Jahr 2026. An der umfassenden Aufsichtsprüfung nahmen insgesamt 110 direkt beaufsichtigte Kreditinstitute aus dem Euroraum teil. Im Fokus der Untersuchung stand die Frage, wie widerstandsfähig die Banken gegenüber extremen geopolitischen Szenarien aufgestellt sind.

Methodische Schwächen in den Krisenszenarien

Im Rahmen des durchgeführten Reverse-Stress-Tests wurden die teilnehmenden Institute dazu verpflichtet, individuelle Szenarien zu entwerfen, die eine Reduktion des harten Kernkapitals (CET1) um 300 Basispunkte zur Folge hätten. Die Auswertung der eingereichten Modelle legte nach Angaben der EZB signifikante Schwächen in den Stresstest-Rahmenwerken vieler Banken offen.

Die Aufsichtsbehörde kritisierte insbesondere, dass zahlreiche Institute von zu optimistischen Annahmen und Maßnahmen ausgegangen seien. Dazu zählten unter anderem geplante Portfolioverkäufe oder Kapitalerhöhungen, deren Umsetzbarkeit in Krisenzeiten zweifelhaft erscheine. Zudem wurde eine mangelnde Konsistenz zwischen den Modellierungen für Solvenz und Liquidität festgestellt. Die Projektionen zur Liquiditätslage wurden seitens der EZB als unzureichend bewertet, während die Annahmen zur Bilanzentwicklung oft als zu positiv eingestuft wurden.

Fokus auf Cyberangriffe und Handelskriege

Als zentrale Kanäle, über die geopolitische Erschütterungen die Kapitalstärke der Banken im Euroraum schwächen könnten, identifizierte die Aufsicht das Kreditrisiko sowie deutliche Ertragsrückgänge. Konkrete Bedrohungsszenarien umfassten dabei Cyberangriffe, Handelskriege sowie eine drohende Energieknappheit.

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Ein wesentlicher Kritikpunkt der Zentralbank betraf die mangelnde Integration von Cyberrisiken und allgemeinen operationellen Risiken in die mathematischen Modelle der Banken. Die EZB identifizierte insgesamt sieben Bereiche, in denen die Institute ihre Prozesse verbessern müssen. Hierzu zählen insbesondere die Granularität und Sensitivität der Risikobewertung sowie eine engere Verzahnung der Solvenz- und Liquiditätsbetrachtung.

Innerhalb der europäischen Bankenlandschaft wurden jedoch auch Unterschiede in der Resilienz deutlich. So gelten spanische Institute aufgrund ihrer geografischen und geschäftlichen Diversifizierung als vergleichsweise widerstandsfähiger gegenüber den untersuchten Schocks.

Einflüsse auf den aufsichtlichen Dialog

Die Erkenntnisse aus dem Stresstest haben unmittelbare Folgen für die zukünftige Überwachung der Banken. Die Ergebnisse werden in den laufenden aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (SREP) sowie in den regelmäßigen Dialog zwischen der Aufsicht und den Instituten integriert.

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Obwohl die EZB klarstellte, dass die Ergebnisse nicht zu einer automatischen Anpassung der Säule-2-Kapitalanforderungen (P2G) führen, können im Einzelfall durchaus höhere Kapitalanforderungen gegen einzelne Institute ausgesprochen werden. Experten wiesen zudem darauf hin, dass die Erkenntnisse dazu führen könnten, dass Schwellenwerte innerhalb des SREP-Prozesses künftig verschärft werden, um den identifizierten geopolitischen Risiken besser Rechnung zu tragen.

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